Amibroker Mobile Déplacé

Moyenne mobile déplacée Les moyennes mobiles déplacées sont utiles aux fins de la tendance suivante, ce qui réduit le nombre de whipsaws comparativement à une Moyenne mobile exponentielle ou Simple équivalente. Moyenne mobile déplacée génère des signaux lorsque le prix croise la moyenne mobile: Aller longtemps quand le prix croise au-dessus de la moyenne mobile déplacé d'en dessous. Aller court quand le prix croise au-dessous de la moyenne mobile déplacée d'en haut. Monster Beverage Inc. (MNST) est tracée avec une moyenne mobile de 20 semaines pour suivre la tendance ascendante de 2010 à 2012. La tendance est sortie juste en dessous de 68 en juillet 2012, mais il ya 7 whipsaws (sortie et re-entrée) au cours de la période. Le déplacement de la moyenne mobile nous permet de minimiser le nombre de whipsaws. Trois moyennes mobiles déplacées sont affichées: 15 semaines déplacées par 5 semaines 13 semaines déplacées par 7 semaines et 10 semaines déplacées par 10 semaines. La somme de la Période Moyenne mobile et de la Période de déplacement dans chaque cas s'ajoute aux mêmes 20 semaines que celles utilisées dans la moyenne mobile de la tendance initiale. L'augmentation de la période de déplacement réduit la réactivité (ou ralentit l'AM de déplacement) plus que la diminution de compensation dans la période de temps de MA. Le compromis d'un prix de sortie inférieur est compensé par les coûts de transaction et de glissement économisés en évitant les whipsaws. On dit que les moyennes mobiles exponentielles produisent de meilleurs résultats (que les moyennes mobiles simples) aux fins de la tendance à long terme. Sélectionnez Indicateurs dans le menu du diagramme. Sélectionnez Moyenne mobile (déplacée) dans la colonne de gauche du panneau indicateur. Sélectionnez vos paramètres dans le panneau central: Déplacement quotidien ou hebdomadaire de la période de temps moyen (utilisez un nombre pour le décalage) et le type de déplacement moyen (normalement Simple ou Exponentiel). Enregistrez l'indicateur dans la colonne de droite gtgt. Voir le panneau indicateur pour d'autres directions. Les moyennes mobiles déplacées sont également disponibles pour les prix ouverts, hauts et bas, mais ceux-ci ne seraient normalement utilisés que pour augmenter la réactivité à court terme. CHAPITRE 1 Un moyen de voir les quotwaves et ondulations pour tout stock. Le concept est simple - il suffit de tracer beaucoup de superpositions de moyenne mobile sur le même graphique, mais modifier la période pour chaque MA d'un montant fixe. Beaucoup de gens ont vraiment aimé ce concept et beaucoup de gens l'utilisent encore dans leur analyse quotidienne. Heres une prise différente sur ce même concept - le ruban déplacé moyenne mobile: (StockCharts membres peuvent cliquer sur le lien ci-dessus pour voir exactement comment le graphique a été créé.) Tout comme le ruban MA, le ruban MA déplacé parcelle plusieurs superpositions Moyenne mobile sur le Même MA, mais cette fois chaque MA a la même période, MAIS le décalage pour chaque MA est augmentédécouvert d'un montant fixe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le recouvrement de la moyenne mobile sur SharpCharts peut prendre un second paramètre facultatif qui représente le décalage (positif ou négatif) pour une moyenne mobile. Par exemple, si vous spécifiez quot50,5quot comme paramètres pour une MA, SharpCharts tracera la ligne moyenne mobile de 50 jours, puis la décalera vers la droite par 5 périodes. De même, quot50, -5quot décale la ligne MA 5 périodes vers la gauche. Le ruban MA déplacé peut vous aider à voir quand une tendance actuelle des stocks est quotrunning hors de steamquot - si toutes les lignes marchent à l'étape, les choses un grand et la tendance actuelle devrait se poursuivre. Lorsque les lignes commencent à obtenir quottangledquot, son temps de réévaluer les choses. Dans l'exemple ci-dessus, je choisis d'utiliser une moyenne mobile simple avec une période de 50 jours et des décalages de déplacement de 5 périodes. Toutes ces choses peuvent être ajustées en fonction de votre situation. Vous pouvez constater qu'un ruban basé sur des EMA de 20 jours avec des décalages de 10 périodes fonctionne mieux. Thats great Expérimentation conduit à la familiarité, puis à la confiance - et vous avez besoin de faire confiance à un indicateur avant de pouvoir commercer avec elle. Bien que je préfère personnellement le ruban de MA original, le ruban de MA déplacé peut fournir une perspective différente sur les choses et peut aider à vous alerter sur les changements de tendance que vous pourriez manquer autrement. À propos de ce blog: ChartWatchers est notre bulletin d'information gratuit pour les personnes intéressées par le trading technique et l'analyse des graphiques. Il est envoyé deux fois par mois par courrier électronique. Ce blog contient des versions prévisualisées des articles qui apparaissent plus tard dans la newsletter officielle. Pour vous abonner au bulletin d'information de ChartWatchers, cliquez ici. Abonnez-vous à ChartWatchers pour être informé chaque fois qu'un nouveau post est ajouté à ce blog Oscillateur à prix déprécié (DPO) Oscillateur à prix déprécié (DPO) Introduction L'oscillateur à prix déprécié (DPO) est un indicateur conçu pour supprimer la tendance du prix et faciliter l'identification des cycles . DPO ne s'étend pas à la dernière date parce qu'elle est basée sur une moyenne mobile déplacée. Cependant, l'alignement avec le plus récent n'est pas un problème parce que DPO n'est pas un oscillateur de momentum. Au lieu de cela, DPO est utilisé pour identifier les cycles highslows et estimer la longueur du cycle. Calcul Moyenne mobile déplacée Le déplacement moyen mobile centre la moyenne mobile. Considérez un décalage moyen simple de 20 jours de décalage de 11 jours vers la gauche. Il ya 10 jours devant la moyenne mobile, 1 jour à la moyenne mobile et 9 jours derrière la moyenne mobile. En réalité, cette moyenne mobile est au milieu de sa période de rétrospection. Environ la moitié des prix utilisés dans le calcul sont à droite et la moitié sont à gauche. Le graphique 1 montre le SampP 500 ETF (SPY) avec une SMA de 20 jours (ligne pointillée verte) et un décalage SMA de 20 jours 11 jours (ligne rose). Les valeurs finales sont les mêmes (106,84), mais la moyenne mobile rose se termine le 27 octobre et la moyenne mobile verte se termine le 11 novembre, soit la dernière date sur le graphique. Notez également comment la moyenne mobile centrée (rose) suit plus étroitement le graphique des prix réels. Qu'est-ce que le DPO Mesure L'oscillateur de prix déprécié (DPO) mesure la différence entre un prix passé et une moyenne mobile. Gardez à l'esprit que DPO est lui-même déplacé vers la gauche. L'indicateur oscille au-dessous de zéro à mesure que les prix se déplacent au-dessous de la moyenne mobile déplacée. Le graphique 2 montre le FNB SampP 500 (SPY) avec une moyenne mobile de 20 jours déplacée -11 jours. Le DPO de 20 jours s'affiche dans la fenêtre d'indicateur. Remarquez comment DPO est positif lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile déplacée et négative lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile déplacée. Même si cet indicateur ressemble à un oscillateur classique, il n'est pas conçu pour les signaux de momentum. La moyenne mobile déplacée est fixée dans le passé et c'est la raison pour laquelle le DPO est montré dans le passé. Même avec ce déplacement, les pics et les creux DPO peuvent être utilisés pour estimer la longueur du cycle. DPO filtre les tendances plus longues pour se concentrer sur des cycles plus courts. Le graphique 3 montre le Nasdaq 100 ETF (QQQQ) avec DPO (20) dans la fenêtre indicatrice. En regardant les sommets et les creux, nous pouvons voir un cycle de 20 jours avec les bas au début de Septembre, début Octobre, début Novembre et début Décembre. Il ya environ 20 jours entre ces bas. Le cycle a manqué au début de janvier. Pour déplacer ou non le décalage Il est possible de déplacer l'oscillateur de prix détruit (DPO) avec un décalage horizontal vers la droite. Si DPO est fixé à 20, un changement de période de 11 est nécessaire pour le mettre en ligne avec le prix le plus récent. Ce nombre de déplacement provient de la formule en haut (202 1) 11. Bien que le déplacement peut sembler une bonne idée, il contredit vraiment l'objectif de cet indicateur, qui est d'identifier les cycles. Même avec un déplacement positif, les fluctuations des DPO ne correspondent pas bien aux prix. Dans l'exemple ci-dessous, la dernière valeur pour DPO (20,11) est toujours basée sur la clôture de 11 jours et la valeur de la moyenne mobile. Notez que DPO est devenu négatif comme prix déplacé au-dessous de la moyenne mobile centrée il ya 11 jours (boîte orange). DPO ne correspond tout simplement pas à l'action actuelle des prix. Contrairement à DPO, le prix a été en dessous de l'EMA de 20 jours les 12 derniers jours. L'oscillateur de prix en pourcentage (PPO) est mieux adapté pour identifier les niveaux de surcompense et de survente. PPO (1,20,1) montre la différence de pourcentage entre le prix courant et la moyenne mobile exponentielle normale de 20 jours. Les conditions de surexploitation surviennent lorsque les prix sont relativement éloignés de leur EMA de 20 jours. Conclusions L'oscillateur de prix déprécié montre la différence entre un prix passé et une moyenne mobile simple. Contrairement aux autres oscillateurs de prix, DPO n'est pas un indicateur de momentum. Au lieu de cela, il est tout simplement conçu pour identifier les cycles avec ses pics et creux. Les cycles peuvent être estimés en comptant les périodes entre crêtes ou creux. Les utilisateurs peuvent expérimenter des réglages DPO plus courts et plus longs pour trouver le meilleur ajustement. DPO et SharpCharts L'oscillateur de prix déprécié (DPO) se trouve dans la liste d'indicateurs sur SharpCharts. Le paramètre par défaut est 20 périodes, mais cela peut être ajusté en conséquence pour trouver des cycles. Les utilisateurs peuvent également ajouter un autre paramètre séparé par une virgule. Une virgule plus un nombre positif déplace l'indicateur vers la droite. DPO peut être positionné au-dessus, en dessous ou derrière la grille de prix. Cliquez ici pour un exemple en direct de l'oscillateur de prix déprécié. Balayages suggérés L'oscillateur de prix déprécié n'est pas bien adapté pour les balayages parce que l'indicateur est basé sur une moyenne mobile offset. Un DPO de 20 jours correspond à un prix il ya 11 jours, ce qui n'est pas pratique pour les scans. Le DPO est également basé sur des niveaux absolus, ce qui rend difficile la comparaison. Un stock 100 aura une portée DPO beaucoup plus large qu'un stock 20. Google a commercé autour de 590 par part au début de janvier avec un DPO autour de 21. Intel a commercé environ 20.5 au début de janvier avec un DPO autour de .20, qui est beaucoup plus bas. Le DPO est inférieur parce que Intel a un prix beaucoup plus bas que Google. Analyse technique Charles Kirkpatrick Julie R. Dahlquist